ewmMean

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ewmMean(X, [com], [span], [halfLife], [alpha], [minPeriods=0], [adjust=true], [ignoreNA=false], [times])

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返回 X 的指数加权移动平均值。该函数必须指定 com, span, halfLife, alpha 四个参数中的一个。

参数

X 是一个数值型向量、矩阵或表。若 X 是表，只对其内数值型和布尔型的列进行计算。

com 可选参数，是一个大于等于 0 的数值型标量，表示质心。根据质心指定平滑系数时，公式如下：

span 可选参数，是一个大于等于 1 的数值型标量，表示跨度。根据跨度指定平滑系数时，公式如下：

halfLife 可选参数，是一个大于 0 的数值型标量，表示半衰期。若为 DURATION 类型，需同时指定 times 参数，且两者单位需一致。根据半衰期指定平滑系数时，公式如下：

alpha 可选参数，是一个 (0,1] 之间的浮点数，表示平滑系数。

minPeriods 可选参数，是一个整数，表示窗口中的最小观察数。默认值为 0。

ignoreNA 可选参数，是一个布尔值，表示计算权重时是否忽略 NULL 值。默认值为 false，即不忽略 NULL 值。以 [x₀, NULL, x₂] 为例：

• 若 ignoreNA 为 true，
  • adjust 为 false，x₀、x₂ 的最终权重为 1-α、α；
  • adjust 为 true，则 x₀、x₂ 的最终权重为 1-α、1；
• 若 ignoreNA 为 false，
  • adjust 为 false，则 x₀、x₂的最终权重为（1-α）²、α；
  • adjust 为 true,则 x₀、x₂ 的最终权重为（1-α）²、1。

times 可选参数，时间类型向量，需与 X 等长且严格递增。仅当 halfLife 为 DURATION 类型时必需，单位需与 halfLife 一致。

注意：若 halfLife 以 B（工作日）或交易日历为单位，则 times 必须为 DATE 类型向量。

例子

使用以下的 a 作为 X 的值，

a=[0,1,2,int(),4];
ewmMean(X=a,com=0.5);
// output: [0,0.75,1.615385,1.615385,3.670213]    
  
ewmMean(X=a,com=0.5,ignoreNA=true);
// output: [0,0.75,1.615385,1.615385,3.225]
  
ewmMean(a, halfLife = 4d, times=[2019.12.31, 2020.01.03, 2020.01.10, 2020.01.15, 2020.01.17])
// output: [0,0.627115,1.558466,1.558466,3.256043]

// halfLife 指定为交易日历
ewmMean(a, halfLife = 4XNYS, times=[2019.12.31, 2020.01.03, 2020.01.10, 2020.01.15, 2020.01.17])
// output: [0,0.585786,1.409080,1.409080,2.913483]
  
// halfLife 指定为工作日
ewmMean(a, halfLife = 4B, times=[2019.12.31, 2020.01.03, 2020.01.10, 2020.01.15, 2020.01.17])
// output: [0,0.627115,1.448981,1.448981,2.947520]  

使用以下的 t1 作为 X 的值，

n = 20
colNames = `time`sym`qty`price
colTypes = [TIME,SYMBOL,INT,DOUBLE]
t1 = table(n:0, colNames, colTypes)
insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,100,56.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,200,30.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,150,35.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,170,60.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,130,40.5)
b=[2,4,3,6,5]
ewmMean(X=t1,com=0.5);

返回如下：