floatingRateBondDirtyPrice

floatingRateBondDirtyPrice(settlement, issue, maturity, redemption, spread, riskFree, calendar, frequency, [basis=1], [convention=`Following])

计算每 100 面值的浮动利率债券（Floating Rate Bond）的含息价格（Dirty Price）。

浮息债的年息票利率（Coupon Rate）不固定，它根据某个基准利率（如 LIBOR、SHIBOR 等）定期调整。浮息债的实际利率通常是基准利率加上一个固定的利差（Spread），该利差在债券发行时确定，并在债券存续期内保持不变。

返回值：DOUBLE 类型标量或向量

注意：如果输入参数中，部分为标量，其余为向量时，则会将标量当作与向量长度相同，所有元素值等于该标量的向量。所有向量的长度必须一致。

settlement DATE 类型标量或向量，表示债券的结算日。

issue DATE 类型标量或向量，表示债券的发行日。

maturity DATE 类型标量或向量，表示债券的到期日。

redemption 数值型标量或向量，表示债券的赎回价格。

spread 数值型标量或向量，表示债券的息差。

riskFree数值型标量或向量，表示无风险利率。

calendar 字符串类型标量或向量，表示使用的市场日历类型，请参阅交易日历。

frequency 支持以下两种输入类型：

• INT 标量或向量：表示每年的付息次数，如 1 表示每年付息 1 次；
• DURATION 标量或向量：表示间隔多长时间进行一次付息，如 3M，表示每 3 个月付息一次。

basis 可选参数，整型或 STRING 类型的标量或向量，表示要使用的日计数基准类型。可选值为：

convention 可选参数，字符串标量或向量，用于指定如何调整落在非工作日的现金流支付日期。可选值为：

• 'Following'：表示选择给定假日后的第一个工作日，默认值；
• 'ModifiedFollowing'：表示选择给定假日后的第一个工作日，除非该工作日属于不同的月份，此时应选择假日前的第一个工作日；
• 'Preceding'：表示选择给定假日前的第一个工作日；
• 'ModifiedPreceding'：表示选择给定假日前的第一个工作日，除非该工作日属于不同的月份，此时应选择假日后的第一个工作日；
• 'Unadjusted'：表示不作调整；
• 'HalfMonthModifiedFollowing'：表示选择给定假日后的第一个工作日，除非该工作日跨越了月中（15日）或月末，此时应选择假日前的第一个工作日；
• 'Nearest'：表示选择离给定假日最近的工作日。如果前一个和后一个工作日距离给定假日同样远，则默认选择后一个工作日。

假设有一张五年期浮息债，发行日为2020年6月9日，到期日为2025年6月9日，交易日为2020年9月15日。其赎回价格为100。市场无风险利率为0.0385，债券息差为-0.0075。付息频率为每季度一次。日计数基准为Actual/Actual。交易日历使用上海证交所（XSHG），不调整非工作日。

floatingRateBondDirtyPrice(settlement=2020.09.15, issue=2020.06.09, maturity=2025.06.09, redemption=100.0, spread=-0.0075, riskFree=0.0385, calendar=`XSHG, frequency=3M,convention=`Unadjusted)
// output: 96.8209